ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ С МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫМИ ШУМАМИ

Доклад посвящен задаче оценивания параметров скрытых марковских моделей. В качестве скрытого состояния выступает однородный марковский скачкообразный процесс с конечным множеством состояний. Доступны косвенные наблюдения с винеровскими шумами, интенсивности которых различны и зависят от скрытого состояния. Оцениванию подлежат как матрица интенсивностей переходов состояния, так и параметры сноса и диффузии наблюдений. Предложен итеративный алгоритм идентификации, основанный на сглаживании состояния системы на фиксированном интервале наблюдения. Приведен численный пример, иллюстрирующий качество предложенных оценок идентификации.