МОНИТОРИНГ СКРЫТОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА КАК ЗАДАЧА ФИЛЬТРАЦИИ

Доклад посвящен проблеме оценивания в реальном масштабе времени скрытого марковского скачкообразного состояния неполного финансового рынка. Рынок состоит из безрискового депозита, а также базового финансового инструмента и его дериватива. В качестве доступной статистической информации выступают высокочастотные потоки продаж рисковых инструментов. Данная прикладная задача оценивания рассмотрена как частный случай задачи фильтрации состояния стохастической дифференциальной системы. Предложен субоптимальный алгоритм ее численного решения, основанный на диффузионной аппроксимации доступных наблюдений.