Сравнение гарантирующего и калмановского фильтров при решении задачи оценивания

Обсуждается новый подход к решению задачи фильтрации для линейных стационарных систем при произвольных ограниченных внешних возмущениях и/или погрешностях измерений. Соответствующий алгоритм, предполагающий сведение исходной задачи к задаче матричной оптимизации, обладает невысокой вычислительной сложностью. Его существенными с инженерно-практической точки зрения преимуществами является возможность ограничения нормы матрицы коэффициентов усиления, а также возможность построения оптимальных матриц коэффициентов усиления по каждой из координат вектора состояния системы в отдельности. На примере двух различных моделей демонстрируется работоспособность и эффективность предлагаемого алгоритма по сравнению с алгоритмом калмановского типа.