СОПОСТАВЛЕНИЕ СУБОПТИМАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРАЦИИ МАРКОВСКОГО ПРОЦЕССА ПО ИЗМЕРЕНИЯМ НЕЛИНЕЙНОГО ТИПА

В рамках байесовского подхода рассматривается и сопоставляются по точности, состоятельности и вычислительной сложности два рекуррентных алгоритма решения задачи фильтрации марковского процесса, задаваемого линейным дифференциальным стационарным уравнением, по нелинейным измерениям. Приводится пример, иллюстрирующий их достоинства и недостатки.