Процессы Хоукса с переменной базовой интенсивностью, управляемой цепью Маркова

В данной работе предложена модель модифицированного процесса Хоукса для моделирования временных рядов, имеющих кластерную структуру и гетероскедастичность, в которой эти артефакты объясняются с содержательной точки зрения как следствие воздействия двух причин – внешнего мира, генерирующего события с некоторыми переменными уровнями системного риска, и внутренней рефлексивности процесса, склонного повышать вероятность появления следующего события в зависимости от предыстории развития процесса. Переменный уровень системного риска управляется марковской цепью и отражает возможность изменения характеристик внешней среды.