ПОДХОД К ЧИСЛЕННОМУ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ФАЗОВЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ МОДЕЛИ БАНКА

Исследование математической модели управления активами и пассивами банка в условиях выполнения норматива достаточности капитала приводит к задаче оптимального управления с ограничениями на фазовую траекторию. В данной работе предложен подход к численному решению данной задачи и представлены результаты расчётов.